воскресенье, 10 апреля 2016 г.

Статья_022

Всем привет!

На этих выходных потратил время для подбора виртуального Win-сервера с целью размещения TSLab (64-bit) и вспомогательного ПО организации автоматического трейдинга. В помощь взял пару баз https://poiskvps.ru/ и http://vds.menu/ ...и конечный выбор пал на сервис RuVDS, оформил на нём партнёрский раздел и получил возможность предоставлять скидочные промокоды для всех трейдеров желающих, в свою очередь, открыть собственные инфраструктурные решения для торговли на основе Win-серверов от данного сервиса ..перед началом и во время этого исследования тоже пытался найти аналогичный промокод, чтобы уменьшить стартовые затраты, но не нашёл такового - поэтому ЛЮБОЙ, кто обратится ко мне в личку получит промокод на 10% (скидка будет действовать всё время пока будет существовать ваш Win-сервер, важно также отметить, что каждый промокод можно будет использовать только один раз).
________________________________________________________
Всем удачи и профитных трейдов!

суббота, 10 января 2015 г.

Статья_021

Всем привет!
Долгая была пауза - ничего не писал из-за отсутствия информации по существу. Да и сейчас не на "все сто" собственно про трейдинг, а больше в сторону алгоритмизации и автоматизации работы на рынке.
Последний год очень настойчиво разрабатываю это направление, так как решил довести исследования до логического завершения и сделать вывод для самого себя - надо мне туда или нет. Сформулировал свою цель на данном этапе, как построение программно-аппаратного комплекса торговли (ПАКТ) на российском рынке со следующими этапами:
-построить алгоритм (идея)
-построить торговую систему (ТС)
-построить риск-менеджмент (РМ)
-построить управление капиталом (УК)
-увязать компоненты в единое целое (идея+ТС+РМ+УК)
-протестировать на различных фреймах и отобрать оптимальные варианты
-организовать инфраструктуру ПАКТ
-построение резервных ТС и проведение их оптимизаций для ротации внутри ПАКТ
Естественно, до этого момента написания уже сложился кое-какой небольшой опыт тестирования идей в среде VisualStudio+Wealth-Lab, однако его ещё далеко недостаточно для достижения более-менее "красивых", хотя бы на истории, результатов. Тем не менее, уверен, что с помощью более опытных трейдеров и публикуемых открытых данных на сайтах Игоря Чечета и Дмитрия Власова - спасибо им огромное!
Сегодня взялся за переработку построения алгоритма, чтобы переписать имеющиеся наработки в новую C#-программу "ВВ_МА":
КОНЦЕПЦИЯ основана на правиле распознавания рыночных фазы и тенденции, методах расчёта волатильности, объёмов входа в позицию, стопов и целей, сопровождения позиции и выхода из неё.
“АНАЛИТИК” в первом приближении распознаёт рыночные фазы:
(1) -Long-фаза – восходящее движение с обновлением максимумов и увеличением минимумов
(2) -Flat-фаза – коридорное движение с сохранением уровней максимумов и минимумов
(3) -Short-фаза – нисходящее движение с обновлением минимумов и уменьшением максимумов
во втором приближении классифицирует тенденции:
(4) -upTrand – движение растущего тренда
(5) -contrTrand – движение падающего контртренда
(6) -flatUp – движение от нижней границы к верхней в канале
(7) -flatDown – движение от верхней границы к нижней в канале
(8) -downTrand – движение падающего тренда
(9) -contrTrand – движение растущего контртренда
в третьем приближении выявляет сигналы для входа с учётом ограничений по времени и выхода:
(10) -Buy – формируется взаимным расположением фазы/тенденции ...нужно доделать!
(11) -Short – формируется взаимным расположением фазы/тенденции …нужно доделать!
 “ТРЕЙДЕР” в первом приближении рассчитывает волатильность:
(12) -Volatility = (BBand.Width/Price.Close)*100
во втором приближении рассчитывает объём позиции для входа:
(13) -Volume = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!
в третьем приближении выставляет один из ордеров для входа в позицию или выхода из неё:
(14) -BuyAtLimit – по цене закрытия текущего бара и во время нового бара
(15) -ShortAtLimit – по цене закрытия текущего бара и во время нового бара
(16) -ExitAtLimit – принудительный выход из текущей позиции по фактору времени и по цене закрытия текущего бара, и во время нового бара
в четвёртом приближении (РМ-функция) рассчитывает уровни ограничения убытков и фиксации прибыли:
(17) -SellStop = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!
(18) -CoverStop = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!
(19) -Sell = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!
(20) -Cover = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!
 “УПРАВЛЯЮЩИЙ” пересчитывает свободный и заблокированный капитал на счёте для возможности открытия дополнительных позиций.
Текущий отлаживаемый код ТС "ВВ_МА".
По мере появления информации - буду добавлять текстовку.
________________________________________________________
Всем удачи и профитных трейдов!

воскресенье, 3 марта 2013 г.

Статья_020


Всем привет!
(Часть_1) с 06/11/2012 по 01/03/2013 проходил обучение в United Traders у Александра Ситника (тренер питерского офиса UT) и Олега Рыбальченко (риск-менеджер) по программе Day Surfing на российском рынке фьючерсов и по результатам (слил -7485руб.) был отчислен из группы со второго этапа (всего их пять). И вот, через сутки после ознакомления с решением компании пишу этот фидбэк. В общем и целом подход "слил, значит не годен для работы на проп-условиях" справедливый и для бизнеса альтернативы быть не может. Но одно "но" не даёт покоя, чтобы окончательно принять это решение - это то, как нас учили, но не тренировали. Понятно, что такой вывод можно сделать только в сравнении, и в этой ситуации сравнивал с предыдущим учебным курсом с 16/01/2012 по 11/04/2012 тоже в United Traders у Анатолия Радченко (тренер московского офиса UT) и Алексея Маркова (тренер питерского офиса UT) по программе Day Trading на американском рынке акций, по результатам которого также был не допущен на проп-условия (до 04/10/2012 слил -$800 без платформы), однако, во время учёбы ежедневно(!) наши тренеры натаскивали нас на разборах трейдов, и было не важно - только с одним трейдом или несколькими и каждый, кто присылал в учебный Skype-чат свои разборы получал или люлей, или похвалу с обоснованием с точки зрения причинно-следственных событий в среде участников рынка, приводя в пример свои тренерские трейды в тоже самое время или доводы при их отсутствии, шло обсуждение среди обучающихся, была создана атмосфера взаимопомощи "братьев по оружию" и конструктивной критики. И вот, к большому сожалению такой или похожий подход в собственно технологии обучения в российской группе отсутствовал как таковой - ставка делалась на самостоятельное усвоение рыночных тенденций на m1 и выработку последующей моторики исполнения принимаемого решения в моменте - на практике сначала(1.1) было страшно от волатильности и решение ждать более спокойного рынка было превалирующим, затем(1.2), когда стало понятно, что в новой спокойной свече нет движения или оно не позволяет сделать субъективное предположение с большей вероятностью куда двинут цену маркетные участники, чтобы успеть поставить лимитник в стакан непосредственно перед движухой, далее(1.3) пришло понимание, что можно и нужно успеть на импульсе зайти и выйти внутри свечи, а потом(1.4) снова заскочить на продолжение после микро-проторговки в продолжение мини-тренда. Оставалось, буквально, пара шагов до попадания в полную синхронизацию с рынком, что собственно и планировал достичь в результате курса, но время закончилось быстрее. Думаю, что нам не были доведены ещё две-три сущности - личный пример(1.5) в режиме On-Line (примеры реализации у Анатолия Радченко и у Антона Клевцова), который мог-бы существенно и продуктивно повлиять на самокоррекцию торгового алгоритма, и пожалуй, самая важная и неуловимая в первом приближении сущность техники выхода(1.6) из профитнных позиций, когда бывают ситуация преждевременного выхода, а цена идёт дальше или ситуация позднего выхода, когда профит стал лосём, и во втором приближении сущность разворота(1.7), когда и по каким опорным точкам нужно перенастраивать собственное вью на противоположную тенденцию внутри дня.
(Часть_2) видимо, разные тренеры - разные подходы, что само по себе понятно, но какого хора(!), в тот момент, когда я, именно как студент, отправил тренеру в общий учебный Skype-чат на разбор только один единственный трейд на Ri (шёл 29 день обучения 14/12/2012), то услышал в ответ "Зачем было его присылать вообще?", подчёркивая тоном своё недовольство, я ответил, что мы учимся и, пока есть возможность, то есть смысл разбирать даже один трейд, хотя мне за него и было стыдно, и тем более, что была проблема/делема участия в рынке или в ожидании на заборе, настрой из учебного перешёл в оборонительный, слыша, что "Это не наезд, но ты делаешь очень мало сделок и толка не будет...", хорошо, и в моменте логика подсказала альтернативу - я предложил, что, возможно, мне есть смысл перейти обратно на Si, где волатильность меньше, на что получил ответ, что "А ничего не измениться, и инструмент уже не имеет значения..." - вот так мы обсудили методический момент вместо обсуждения вариантов адаптации к условиям рынка и критериям обучения/отбора. И после этого случая ни один трейд ни много (максимально 81 сделка 11/02/2013) трейдов, по крайней мере моих рассмотрено не было! О какой обратной связи может идти речь в этой ситуации? О каком образовательном эффекте можно рассуждать? Из двух десятков обучаемых разборы присылали только пять-шесть, эти 25% участников пытались составить базис для получения кумулятивного эффекта обучения, но почему-то и это было подменено на две лекции от риск-менеджера - по психологии рынка, субъективности оценок и объективности происходящего(2.1), по техническому анализу рынка(2.2) и на четыре лекции от тренера - по методике создания торгового алгоритма(2.3), по технике поиска точек входа и технике их исполнения в стакане(2.4), использование WLD для исследования точек входа на истории котировок(2.5), анализ стакана по Sr и исследование активности маркетных участников на истории котировок в связке QScalp+Quik(2.6). Итого шесть лекций - спасибо большое, очень полезно для базы восприятия. А где же другие обучающие технологии? Ответ, думаю такой - дальше вы сами для себя технология...
(Часть_3) однако, при всех отрицательных результатах время было потрачено с пользой - выяснил, что сидеть в профитной позиции мне сложнее всего(3.1), сначала из-за страха, что рынок отнимет то малое, что удалось увидеть в зелёном PnL, а потом из-за жадности, что рынок может дать больше, чем есть в моменте (если засиживался, то почти всегда рынок всё отбирал и наказывал лосём), что с другой стороны научился заходить(3.2) в позицию на большой волатильности внутри свечи в сторону импульса, затем в контренд на разворот свечи, и далее на проторговке в продолжение движения, также научился выбегать(3.3) по алгоритмическому стопу руками в соответствии с риск-менеджментом, и адаптировал(3.4) первичный торговый алгоритм от тренера под своё восприятие рынка (текущая версия шестая).
(Часть_4) планы на ближайшее время:
4.1) возьму паузу, поработаю на заводе по найму, приведу в порядок мысли;
4.2) в очередной раз пересмотрю ТС Day Surfing и закодирую её в WLD на C# для Ri и Si;
4.3) возможно, что с FORTS снова вернусь на NYSE.
Всем удачи и профитных трейдов!

понедельник, 2 апреля 2012 г.

Статья_019

Добрый день, уважаемые читатели!
(019_01)
На выходных просмотрел вебинар от Григория Фишмана и Анатолия Радченко о роботостроении, HFT, развитии биржевой инфраструктуры от UT и партнёрской поддержке ИК Церих:

Особенно интересными показались моменты:
-41:20 где есть ссылки на три книги по близким к тематике вебинара направлениям (№1, №2, №3)
-56:20 о проекте MultiExchange по развитию биржевой инфраструктуры в глобальном масштабе. А также, о расширении терминала ArchePro для РТС и о других грандиозных проектах.
Всегда приятно и полезно послушать умных людей, и особенно, по причине практической реализации их идей.
(019_02)
Полезным был вебинар от Дмитрия Кувалина, который на 17:50 положительно отозвался о UT:

Всем удачи и профитных трейдов!

среда, 14 марта 2012 г.

Статья_018

Добрый день, уважаемые читатели!
(018_01)
С чувством глубокого уважения представляю вам нашего (моего) тренера Анатолия Радченко:

Конечно, он не один работает с нашей группой (учусь дистанционно) - ещё есть и второй тренер Алексей Макаров (эпизод с 11:45).
Толя чаще разбирает с нами отрицательные трейды. Лёша чаще проводит утренний и дневной Research. Оба  в деталях объясняют и показывают нам свои трейды, ведут свои диалоги и обсуждают с нами наши торговые идеи. Общая атмосфера очень позитивная и направлена на раскрытие потенциалов каждого из учеников. Это настраивает на активное и конструктивное мышление в среде из нескольких десятков учеников - как минимум не хочется выглядеть пустолайкой и тупить, а есть мотивация с каждым новым днём на практике закреплять полученную информацию в группе. Например, вчера наш риск менеджмент расширил нашу покупательную способность с $5 000 до $10 000,  дневной лимит потерь с $20 до $30, количество одновременно открытых позиций с 1-й до 2-х и количество акций со 100 до 200 в одной позиции - для отработки менеджмента позиции в её продолжении от входа до выхода. Идея такая - входим сначала одной сотней, затем, при условии, что цена идёт в нашу сторону докупаем вторую сотню и держим их до нового уровня, где наступает коррекция - покрываем одну сотню, а второй остаёмся в позиции для выявления тенденции - и, допустим, после консолидации, снова входим второй сотней или, если цена пошла против нас - покрываем оставшуюся сотню в позиции. Теоретически вроде бы просто, а вот на практике - хрен там - руки ещё не слушаются - дрожат, чтобы ошибочно не ту кнопку не нажать, когда первая сотня уже в плюсе. Задал вопрос в чат как именно докупаться маркетом или лимитником - получил ответ Толи, что не имеет значения как именно, а имеет значение, что именно докупать. Но тут на рынке ситуация изменилась и момент докупки второй сотни акций был упущен. Сегодня снова буду пробовать - работать двумя лотами.
Тенденция такая, что наши тренеры подводят нас к освоению различных подходов и выработке у каждого ученика своего индивидуального стиля торговли, что мне очень нравится.
Всем удачи и профитных трейдов!
=================================================

вторник, 17 января 2012 г.

Статья_017

Добрый день, уважаемые читатели!
(017_01)
Вчера 16/01/2012 наконец-то наступил день начала обучения на курсе Day Trading с Анатолием Радченко - манера Анатолия очень импонирует, погружаюсь в среду группы слушателей - соотношение количества - в офисе очно 19 человек и 54 удалённых, включая несколько ников из самой компании.
Занятие №1 "Введение - структура и обзор курса"
1. Лекции или теоретический материал - мы на них потратим 5 - 7 дней, это для меня почти всегда рутина и не очень интересно, однако для вас это необходимый и обязательный этап - нужно дать информацию, с которой вы дальше сможете работать самостоятельно снова и снова будите её повторять. Делайте конспекты и перечитывайте их, как я выписал из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" (кстати, книгу всем очень рекомендую - автор Эдвин Лефевр) интересные места и при неудачах в торговле снова обращаюсь к ним и перечитываю.
2. Общение - в нашем сообществе принято обращение только на ТЫ, так как людей очень много и всех надо запомнить. Возможно применение сильного русского языка - так до некоторых лучше доходит, что есть что, но это больше обезличенная эмоция, чем что-то ещё, и как ни странно - помогает донести суть и человек включается в правильную работу.
3. Платформа - мы на неё потратим 4 - 5 дней - разберём терминал ArchePro, его интерфейс, настройку, эксплуатацию на демо-счёте. Важно на нём не зацикливаться, а переходить к практике на реальных счетах.
4. Практика - только из процесса самой торговли. Вам НУЖНО НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ - только это поможет вам перейти в область понятий и процессов собственно рыночной торговли. Скорость прохождения курса в практической части будет зависеть только от вашего усердия, нужно больше слушать и выполнять мои задания на самоподготовке. Конечный результат - это только ваша работоспособность и дисциплина. На первых торгах вы будите иметь ограничение дневных потерь в $20 - нужно стараться сделать как можно больше трейдов до срабатывания лимита - наращивать позицию нужно агрессивно с целевой эффективностью проторговки 20 000 акций на каждую $1 000 депозита. А если вы зашли/вышли три раза по 100 акций - всего 600 и после этого закрыты по лимиту потерь, то вам ничего не остаётся торговать весь оставшийся день, вот тогда вам и нужно будет себя мобилизовать на анализ ошибок и просмотр графиков. Терять деньги это нормально, при условии, что вы досконально анализируете ошибку и больше её не повторяете. Поэтому, реальная торговля выстроена по нескольким этапам:

понедельник, 2 января 2012 г.

Статья_016

Добрый день, уважаемые читатели!
(016_01)
О путях в трейдинг и долгосрочных инвестиционных стратегиях - (Элвис) на основе стратегического фундаментального анализа по слияниям компаний - делит их на сектора, анализирует вероятные поглощения с горизонтом на пять лет развития экономики в России, следя за новостями; (Александр) устраняет неэффективность на более кратких периодах на основе фундаментальных данных по акциям компаний и экономике в целом - стратегия №1, алгоритмизация комплексных стратегий с положительным мат-ожиданием - стратегия №2 и арбитраж опционов - стратегия №3, также затронута стратегия арбитража баскетов. Обсуждение общей проблемы психологической устойчивости в открытых позициях. И совет начинающим определить "свою" индивидуальную фишку, например, быстрее или умнее, чем соперники на рынке:

Герчик А.М., Элвис Марламов, Александр Бутманов 30/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №8".
(016_02)
Очень позитивный и умудрённый жизненным опытом доктор/трейдер/поэт в одном рассказывает о своём пути в рынок, видении рынка и взглядах на рыночные сущности внутри дня - торговля по горизонтальным уровням Камарилла + свечи по Open Interest (при штурме уровня желательна/нужна однонаправленность ценовых и OI-свечей), риск-менеджмент (соотношение stop-loss и take-profit) и мани-менеджмент (один контракт фьючерса на ндекс РТС на 40 000 руб. свободного капитала). Немного поэзии, немного врачевания и немного о вариантах вывода трейдеров из депрессии:

Герчик А.М., Виктор Аганезов 23/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №7".
Всем удачи и профитных трейдов!