Всем привет!
(Часть_1) с 06/11/2012 по 01/03/2013 проходил обучение в United Traders у
Александра Ситника (тренер питерского офиса UT) и
Олега Рыбальченко (риск-менеджер) по программе Day Surfing на российском рынке фьючерсов и по результатам (
слил -7485руб.) был отчислен из группы со второго этапа (всего их пять). И вот, через сутки после ознакомления с решением компании пишу этот фидбэк. В общем и целом подход "слил, значит не годен для работы на проп-условиях" справедливый и для бизнеса альтернативы быть не может. Но одно "но" не даёт покоя, чтобы окончательно принять это решение - это то, как нас учили,
но не тренировали. Понятно, что такой вывод можно сделать только в сравнении, и в этой ситуации сравнивал с предыдущим учебным курсом с 16/01/2012 по 11/04/2012 тоже в United Traders у
Анатолия Радченко (тренер московского офиса UT) и
Алексея Маркова (тренер питерского офиса UT) по программе Day Trading на американском рынке акций, по результатам которого также был не допущен на проп-условия (
до 04/10/2012 слил -$800 без платформы), однако, во время учёбы ежедневно(
!) наши тренеры натаскивали нас на разборах трейдов, и было не важно -
только с одним трейдом или несколькими и каждый, кто присылал в учебный Skype-чат свои разборы получал или люлей, или похвалу с обоснованием с точки зрения причинно-следственных событий в среде участников рынка, приводя в пример свои тренерские трейды в тоже самое время или доводы при их отсутствии, шло обсуждение среди обучающихся, была создана атмосфера взаимопомощи "
братьев по оружию" и конструктивной критики. И вот, к большому сожалению такой или похожий подход в собственно технологии обучения в российской группе отсутствовал как таковой - ставка делалась на самостоятельное усвоение рыночных тенденций на m
1 и выработку последующей моторики исполнения принимаемого решения в моменте - на практике сначала(
1.1) было страшно от волатильности и решение ждать более спокойного рынка было превалирующим, затем(
1.2), когда стало понятно, что в новой спокойной свече нет движения или оно не позволяет сделать субъективное предположение с большей вероятностью куда двинут цену маркетные участники, чтобы успеть поставить лимитник в стакан непосредственно перед движухой, далее(
1.3) пришло понимание, что можно и нужно успеть на импульсе зайти и выйти внутри свечи, а потом(
1.4) снова заскочить на продолжение после микро-проторговки в продолжение мини-тренда. Оставалось, буквально, пара шагов до попадания в полную синхронизацию с рынком, что собственно и планировал достичь в результате курса, но время закончилось быстрее. Думаю, что нам не были доведены ещё две-три сущности - личный пример(
1.5) в режиме On-Line (примеры реализации у
Анатолия Радченко и у
Антона Клевцова), который мог-бы существенно и продуктивно повлиять на самокоррекцию торгового алгоритма, и пожалуй, самая важная и неуловимая в первом приближении сущность техники выхода(
1.6) из профитнных позиций, когда бывают ситуация преждевременного выхода, а цена идёт дальше или ситуация позднего выхода, когда профит стал лосём, и во втором приближении сущность разворота(
1.7), когда и по каким опорным точкам нужно перенастраивать собственное вью на противоположную тенденцию внутри дня.
(Часть_2) видимо, разные тренеры - разные подходы, что само по себе понятно, но какого хора(!), в тот момент, когда я, именно как студент, отправил тренеру в общий учебный Skype-чат на разбор только
один единственный трейд на
Ri (шёл 29 день обучения 14/12/2012), то услышал в ответ "
Зачем было его присылать вообще?", подчёркивая тоном своё недовольство, я ответил, что мы учимся и, пока есть возможность, то есть смысл разбирать даже один трейд, хотя мне за него и было стыдно, и тем более, что была проблема/делема участия в рынке или в ожидании на заборе, настрой из учебного перешёл в оборонительный, слыша, что "
Это не наезд, но ты делаешь очень мало сделок и толка не будет...", хорошо, и в моменте логика подсказала альтернативу - я предложил, что, возможно, мне есть смысл перейти обратно на
Si, где волатильность меньше, на что получил ответ, что "
А ничего не измениться, и инструмент уже не имеет значения..." - вот так мы обсудили методический момент вместо обсуждения вариантов адаптации к условиям рынка и
критериям обучения/отбора. И после этого случая ни один трейд ни много (
максимально 81 сделка 11/02/2013) трейдов, по крайней мере моих рассмотрено не было! О какой обратной связи может идти речь в этой ситуации? О каком образовательном эффекте можно рассуждать? Из двух десятков обучаемых разборы присылали только пять-шесть, эти 25% участников пытались составить базис для получения кумулятивного эффекта обучения, но почему-то и это было подменено на две лекции от риск-менеджера -
по психологии рынка, субъективности оценок и объективности происходящего(
2.1),
по техническому анализу рынка(
2.2) и на четыре лекции от тренера -
по методике создания торгового алгоритма(
2.3),
по технике поиска точек входа и технике их исполнения в стакане(
2.4),
использование WLD для исследования точек входа на истории котировок(
2.5),
анализ стакана по Sr и исследование активности маркетных участников на истории котировок в связке QScalp+Quik(
2.6). Итого шесть лекций - спасибо большое, очень полезно для базы восприятия. А где же другие обучающие технологии? Ответ, думаю такой - дальше вы сами для себя технология...
(Часть_3) однако, при всех отрицательных результатах время было потрачено с пользой - выяснил, что
сидеть в профитной позиции мне сложнее всего(
3.1), сначала из-за страха, что рынок отнимет то малое, что удалось увидеть в зелёном PnL, а потом из-за жадности, что рынок может дать больше, чем есть в моменте (если засиживался, то почти всегда рынок всё отбирал и наказывал лосём), что с другой стороны
научился заходить(
3.2) в позицию на большой волатильности внутри свечи в сторону импульса, затем в контренд на разворот свечи, и далее на проторговке в продолжение движения, также
научился выбегать(
3.3) по алгоритмическому стопу руками в соответствии с риск-менеджментом, и
адаптировал(
3.4) первичный торговый алгоритм от тренера под своё восприятие рынка (текущая версия шестая).
(Часть_4) планы на ближайшее время:
4.1) возьму паузу, поработаю на заводе по найму, приведу в порядок мысли;
4.2) в очередной раз пересмотрю ТС Day Surfing и закодирую её в WLD на C# для
Ri и
Si;
4.3) возможно, что с FORTS снова вернусь на NYSE.
Всем удачи и профитных трейдов!
