Статья_021

Всем привет!
Долгая была пауза - ничего не писал из-за отсутствия информации по существу. Да и сейчас не на "все сто" собственно про трейдинг, а больше в сторону алгоритмизации и автоматизации работы на рынке.
Последний год очень настойчиво разрабатываю это направление, так как решил довести исследования до логического завершения и сделать вывод для самого себя - надо мне туда или нет. Сформулировал свою цель на данном этапе, как построение программно-аппаратного комплекса торговли (ПАКТ) на российском рынке со следующими этапами:
-построить алгоритм (идея)

-построить торговую систему (ТС)

-построить риск-менеджмент (РМ)

-построить управление капиталом (УК)

-увязать компоненты в единое целое (идея+ТС+РМ+УК)

-протестировать на различных фреймах и отобрать оптимальные варианты

-организовать инфраструктуру ПАКТ

-построение резервных ТС и проведение их оптимизаций для ротации внутри ПАКТ

Естественно, до этого момента написания уже сложился кое-какой небольшой опыт тестирования идей в среде VisualStudio+Wealth-Lab, однако его ещё далеко недостаточно для достижения более-менее "красивых", хотя бы на истории, результатов. Тем не менее, уверен, что с помощью более опытных трейдеров и публикуемых открытых данных на сайтах Игоря Чечета и Дмитрия Власова - спасибо им огромное!

Сегодня взялся за переработку построения алгоритма, чтобы переписать имеющиеся наработки в новую C#-программу "ВВ_МА":

КОНЦЕПЦИЯ основана на правиле распознавания рыночных фазы и тенденции, методах расчёта волатильности, объёмов входа в позицию, стопов и целей, сопровождения позиции и выхода из неё.

“АНАЛИТИК” в первом приближении распознаёт рыночные фазы:

(1) -Long-фаза – восходящее движение с обновлением максимумов и увеличением минимумов

(2) -Flat-фаза – коридорное движение с сохранением уровней максимумов и минимумов

(3) -Short-фаза – нисходящее движение с обновлением минимумов и уменьшением максимумов

во втором приближении классифицирует тенденции:

(4) -upTrand – движение растущего тренда

(5) -contrTrand – движение падающего контртренда

(6) -flatUp – движение от нижней границы к верхней в канале

(7) -flatDown – движение от верхней границы к нижней в канале

(8) -downTrand – движение падающего тренда

(9) -contrTrand – движение растущего контртренда

в третьем приближении выявляет сигналы для входа с учётом ограничений по времени и выхода:

(10) -Buy – формируется взаимным расположением фазы/тенденции ...нужно доделать!

(11) -Short – формируется взаимным расположением фазы/тенденции …нужно доделать!

 “ТРЕЙДЕР” в первом приближении рассчитывает волатильность:

(12) -Volatility = (BBand.Width/Price.Close)*100

во втором приближении рассчитывает объём позиции для входа:

(13) -Volume = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!

в третьем приближении выставляет один из ордеров для входа в позицию или выхода из неё:

(14) -BuyAtLimit – по цене закрытия текущего бара и во время нового бара

(15) -ShortAtLimit – по цене закрытия текущего бара и во время нового бара

(16) -ExitAtLimit – принудительный выход из текущей позиции по фактору времени и по цене закрытия текущего бара, и во время нового бара

в четвёртом приближении (РМ-функция) рассчитывает уровни ограничения убытков и фиксации прибыли:

(17) -SellStop = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!

(18) -CoverStop = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!

(19) -Sell = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!

(20) -Cover = (...учесть Risk/Profit и фазу/тенденцию) …нужно доделать!

 “УПРАВЛЯЮЩИЙ” пересчитывает свободный и заблокированный капитал на счёте для возможности открытия дополнительных позиций.

Текущий отлаживаемый код ТС "ВВ_МА".
По мере появления информации - буду добавлять текстовку.
________________________________________________________
Всем удачи и профитных трейдов!